中文摘要
ABSTRACT
第一章 引言
1.1 研究背景
1.1.1 衡量极端损失的度量指标
1.1.2 ARMA-GARCH模型的参数估计
1.1.3 金融计量中关于风险价值和预期亏损的回测相关问题
1.2 论文结构
第二章 预备知识
2.1 风险价值
2.2 预期亏损
2.3 信息准则
2.4 时间序列模型
2.5 经验似然
第三章 回测风险价值和预期亏损
3.1 两步法参数估计
3.2 基于违规下的经验似然回测
3.3 模拟研究
3.4 实际金融案例中的实证分析
3.4.1 实证分析一:与Du和Escanciano结果作对比
3.4.2 实证分析二:历史上美国经济衰退时期的有效性评估
3.4.3 实证分析三:金融危机中金融中介机构的资本化
第四章 ARMA-GARCH模型中参数估计及降矩问题
4.1 时间序列模型的自重拟极大似然估计
4.2 通过降矩寻求渐近正态性质
第五章 结论与展望
参考文献
致谢